- 单选题假设两种证券报酬率的标准差分别为10%和12%,投资比例为0.4和0.6,相关系数为 0.8,则证券组合报酬率的方差为()。
- A 、10.67%
- B 、1.14%
- C 、0.96%
- D 、11.2%
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参考答案【正确答案：B】
方差=0.4×0.4×10%×10%+2×0.4×0.6×10%×12%×0.8+0.6×0.6×12%×12%=1.14%
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- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
- B 、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
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- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
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- B 、0. 16
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- A 、0.1
- B 、0.2
- C 、0.25
- D 、0.6
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- A 、最低的期望报酬率为6%
- B 、最高的期望报酬率为8%
- C 、最高的标准差为15%
- D 、最低的标准差为10%
- 9 【单选题】证券市场组合的期望报酬率和标准差分别为20%和15%，某投资人以自有资金300万元和按6%的无风险报酬率借入的资金100万元进行证券投资，该投资人的期望报酬率和总标准差是（）。
- A 、24.67%，20%
- B 、24.67%，5%
- C 、18.12%，20%
- D 、18.12%，5%
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- A 、最低的期望报酬率为10%
- B 、最高的期望报酬率为12%
- C 、最高的标准差为18%
- D 、最低的标准差为14%
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