- 单选题已知A证券报酬率的标准差为0.2，B证券报酬率的标准差为0.5，A、B两者之间报酬率的协方差是0.06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。
- A 、0.1
- B 、0.2
- C 、0.25
- D 、0.6
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参考答案【正确答案：D】
=0.6。
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- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
- B 、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
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- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
- B 、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
- C 、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
- D 、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
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- C 、最高的标准差为15%
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- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
- B 、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
- C 、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
- D 、可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合
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