参考答案

【正确答案：A,B,C】

投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，表明两种证券预期报酬率的正相关系数较高，接近完全正相关(相关系数为1)，风险分散化效应较弱；机会集较直，接近为一条直线(线段)，在两个端点分别表示最小风险最小报酬的全部投资于A证券和最大风险最大报酬的全部投资于B证券；有效集曲线上的任何一点所表示的投资组合，均体现了风险和收益的对等原则，所以，在有效集曲线上找不到风险最小，期望报酬率最高的投资组合。