参考答案

【正确答案：A,B,C】

根据有效边界与机会集重合可知,机会集曲线上不存在无效投资组合,即机会集曲线没有向后弯曲的部分,而A的标准差低于B,所以,最小方差组合是全部投资于A证券,即选项A的说法正确;投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数,因为B的预期报酬率高于A,所以最高预期报酬率组合是全部投资于B证券,即选项B的说法正确;因为机会集曲线没有向后弯曲的部分,所以,两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱,即选项C的说法正确;因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券,期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券,所以选项D的说法错误。