- 单选题证券市场组合的期望报酬率和标准差分别为20%和15%，某投资人以自有资金300万元和按6%的无风险报酬率借入的资金100万元进行证券投资，该投资人的期望报酬率和总标准差是（）。
- A 、24.67%，20%
- B 、24.67%，5%
- C 、18.12%，20%
- D 、18.12%，5%
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参考答案【正确答案：A】
总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+（1-Q）×无风险报酬率
=（400/300）×20%+（1-400/300）×6%=24.67%。
总标准差=Q×风险组合的标准差=（400/300）×15%=20%
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- A 、16.4%和24%
- B 、13.6%和16%
- C 、16.4%和16%
- D 、13.6%和24%
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- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
- B 、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
- C 、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
- D 、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
- 4 【多选题】A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18% ，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（ ）。
- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
- B 、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
- C 、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
- D 、可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合
- 5 【多选题】甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。
- A 、最低的期望报酬率为6%
- B 、最高的期望报酬率为8%
- C 、最高的标准差为15%
- D 、最低的标准差为10%
- 6 【多选题】A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
- B 、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
- C 、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
- D 、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
- 7 【单选题】A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中不正确的是（ ）。
- A 、最低的期望报酬率为10%
- B 、最高的期望报酬率为12%
- C 、最高的标准差为18%
- D 、最低的标准差为14%
- 8 【单选题】A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中不正确的是（）。
- A 、最低的期望报酬率为10%
- B 、最高的期望报酬率为12%
- C 、最高的标准差为18%
- D 、最低的标准差为14%
- 9 【多选题】A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合，下列结论中正确的有（ ）。
- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
- B 、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
- C 、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
- D 、可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合
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- A 、20%
- B 、28%
- C 、8%
- D 、22.4%
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