- 计算分析题
题干:甲股票当前市价每股30元,市场上有该股为标的资产的期权交易,有关资料如下:(1)甲股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权,执行价格均为30.5元。(2)甲股票半年后的市价的预测情况如表所示。(3)根据甲股票历史数据测算连续复利收益率标准差0.4。(4)无风险报酬率4%。(5)1元连续复利终值如表所示:要求:
题目:如果年收益率标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数和下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权价格。
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计算说明:
4%/4=上行概率×(1.2214-1)+(1-上行概率)×(0.8187-1)
上行概率=0.4750
[14.2545×0.4750+0×(1-0.4750)]/(1+1%)=6.7038(元)
[6.7038×0.4750+0×(1-0.4750)]/(1+1%)=3.1528(元)
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- 1 【综合题(主观)】若年收益的标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该项股票为标的资产的看涨期权的价格;
- 2 【计算分析题】若年收益率的标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格;
- 3 【计算分析题】若年收益率的标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格。
- 4 【综合题(主观)】若年收益的标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格。
- 5 【计算分析题】若年收益的标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格,直接将结果填入表格内;看涨期权价格
- 6 【计算分析题】若年收益的标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格,直接将结果填入表格内: 单位:元
- 7 【计算分析题】若年收益的标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格,直接将结果填入表格内: 单位:元
- 8 【计算分析题】若年收益的标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格,直接将结果填入表格内: 单位:元
- 9 【综合题(主观)】若年收益的标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格,直接将结果填入表格内。
- 10 【综合题(主观)】如果年收益率标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数和下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权价格。
热门试题换一换
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