- 客观案例题某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（）。（不考虑交易成本及保证金影响）
- A 、卖出5手国债期货
- B 、卖出10手国债期货
- C 、买入5手国债期货
- D 、买入10手国债期货
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参考答案【正确答案：C】
为增加组合久期，则需要买入国债期货，买入国债期货数量=（目标久期-组合久期）×组合市值/（国债期货久期×国债期货价格）=2000×（7.5-6.5）/（94×4.2）=5.07≈5手。
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- A 、买进46 张
- B 、卖出46 张
- C 、买进55 张
- D 、卖出55 张
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- A 、
10 386 267元 - B 、
104 247元 - C 、
10 282 020元 - D 、
10 177 746元
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- B 、卖出46 张
- C 、买进55 张
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