- 客观案例题某机构投资者持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1.2，假设某月S&P500期货指数为873点，为防范所持股票价格下跌的风险，该机构应该（）期货合约。（S&P500期货指数每点代表250美元。）
- A 、买进46 张
- B 、卖出46 张
- C 、买进55 张
- D 、卖出55 张
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
该机构为防范所持股票价格下跌的风险，应卖出期货合约进行保值；卖出期货合约数=现货总价值×β系数/（期货指数点×每点乘数）=1.2×1000万/（873×250）=55张。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（）。（不考虑交易成本及保证金影响）
- A 、卖出5手国债期货
- B 、卖出10手国债期货
- C 、买入5手国债期货
- D 、买入10手国债期货
- 2 【客观案例题】某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1.2，假设S&P500期货指数为873，为防范所持股票价格下跌的风险，此法人应该（）。
- A 、买进46 个S&P500 期货
- B 、卖出46 个S&P500期货
- C 、买进55 个S&P500期货
- D 、卖出55 个S&P500 期货
- 3 【客观案例题】某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1.2，假设S&P500期货指数为873，为防范所持股票价格下跌的风险，此法人应该（）。
- A 、买进46 个S&P500 期货
- B 、卖出46 个S&P500期货
- C 、买进55 个S&P500期货
- D 、卖出55 个S&P500 期货
- 4 【客观案例题】某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1.2，假设S&P500期货指数为873，为防范所持股票价格下跌的风险，此法人应该（）。
- A 、买进46 个S&P500 期货
- B 、卖出46 个S&P500期货
- C 、买进55 个S&P500期货
- D 、卖出55 个S&P500 期货
- 5 【客观案例题】某机构投资者有1000万元资金可投资于股票市场，投资400万元购入A股票，投资400万元购入B股票，投资200万元购入C股票，三只股票价格分别为20元、10元、5元，β系数分别为1.5、0.5、1，则该股票组合的β系数为（ ）。
- A 、0.8
- B 、0.9
- C 、1
- D 、1.2
- 6 【客观案例题】某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1.2，假设某月S&P500期货指数为873点，为防范所持股票价格下跌的风险，此法人应该（）期货合约。（S&P500期货指数每点代表250美元。）
- A 、买进46 张
- B 、卖出46 张
- C 、买进55 张
- D 、卖出55 张
- 7 【客观案例题】某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1.2，假设某月S&P500期货指数为873点，为防范所持股票价格下跌的风险，此法人应该（）期货合约。（S&P500期货指数每点代表250美元。）
- A 、买进46 张
- B 、卖出46 张
- C 、买进55 张
- D 、卖出55 张
- 8 【客观案例题】某机构投资者有1000万元资金可投资于股票市场，投资400万元购入A股票，投资400万元购入B股票，投资200万元购入C股票，三只股票价格分别为20元、10元、5元，β系数分别为1.5、0.5、1，则该股票组合的β系数为（）。
- A 、0.8
- B 、0.9
- C 、1
- D 、1.2
- 9 【客观案例题】某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1.2，假设某月S&P500期货指数为873点，为防范所持股票价格下跌的风险，此法人应该（）期货合约。（S&P500期货指数每点代表250美元。）
- A 、买进46 张
- B 、卖出46 张
- C 、买进55 张
- D 、卖出55 张
- 10 【客观案例题】某机构投资者持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1.2，假设某月S&P500期货指数为873点，为防范所持股票价格下跌的风险，该机构应该（）期货合约。（S&P500期货指数每点代表250美元。）
- A 、买进46 张
- B 、卖出46 张
- C 、买进55 张
- D 、卖出55 张
热门试题换一换
- 下面关于非结算期货公司经营违约责任承担的表述,错误的是( )。
- 中金所5年期国债期货报价为“97.250”，意味着（）。
- 投资者张某是某期货公司客户经理胡某的客户，李某是该期货公司交易部经理。某天，行情波动较大，刚好张某有事不在期货公司，胡某在未经张某委托的情况下私自做了几笔交易，且都在当日平仓，获利6000元。交易结束后，因为交易指令单上没有指令下达人的签字，李某找到胡某，让其找张某对当天交易进行确认，但胡某却要求李某将张某账户的当天交易结算到另一个账户。李某为了拉拢胡某，便私自做主，将张某交易账户的交易结算到其指定的账户。事后胡某给李某3000元，李某接受了。在该案例中，李某违犯了下列哪条规定（）。
- 基差交易双方签订合同后，基差卖方要向对方缴纳一定数量的保证金或抵押物。（）
- 在宏观经济分析中，从最终使用的角度衡量核算GDP的方法是（）。
- 如果客户向人民法院起诉,认为期货公司没有向其发出追加保证金的通知,要求期货公司赔偿其因强行平仓受到的损失,而期货公司主张其履行了通知的义务,对此,应当由()承担举证责任。
- 期货从业人员拒绝协会调查或检查且情节严重的，撤销其期货从业人员资格并且在（ ）拒绝受理其从业资格申请。
- 集合竞价时，如果最后一笔成交是部分成交，则以部分成交的申报价格为集合竞价产生的价格。（）
- 2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权（A），其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳，权利金为2.5美分/蒲式耳, 3月份到期的玉米期货看跌期权(B)，执行价格为380美分/蒲式耳，其标的玉米期货价格为390美分/蒲式耳，权利金为30美分/蒲式耳。关于A、B两期权的内涵价值，以下描述正确的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
vblM5