- 单选题某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约,价格为2900元/吨,同时买入5月豆粕看涨期权,敲定价格为2840元/吨,权利金为120元/吨。3月21日,5月豆粕期货合约价格为2650元/吨,5月豆粕看涨期权价格为20元/吨,则该投资者最大收益为( )元/吨(手续费忽略)。
- A 、100
- B 、150
- C 、250
- D 、350
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参考答案
【正确答案:B】
投资者有两个合约,即期货合约和期权合约。期货合约的卖出价是2900元/吨,买入价是2650元/吨;对于期权合约,由于是买入看涨期权,市场价格低于执行价格,则投资者不会选择行权,但是可以选择将期权平仓,期权买入价为120元/吨,期权卖出价为20元/吨;
因此,投资者最终盈亏为:(2900-2650)+(20-120)=150元/吨。
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