- 客观案例题7月1日，某交易所9月份大豆期货合约的价格是2000元/吨，11月份大豆期货合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（）。
- A 、9 月份大豆合约的价格保持不变，11 月份大豆合约价格涨至2050 元/吨
- B 、9 月份大豆合约价格涨至2100 元/吨，11 月份大豆合约的价格保持不变
- C 、9 月份大豆合约的价格跌至1900 元/吨，11 月份大豆合约价格涨至1990元/吨
- D 、9 月份大豆合约的价格涨至2010 元/吨，11 月份大豆合约价格涨至1990元/吨
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参考答案【正确答案：C】
熊市套利是卖出近月合约，同时买入远月合约。即交易者卖出9月合约，同时买进11月合约。而9月合约价格高于11月合约价格，卖出价格较高的合约，同时买入价格较低的合约属于卖出套利，则价差缩小会盈利，且越小盈利越大。7月1日，建仓价差=2000-1950＝50元/吨；
选项A：价差＝2000-2050=-50元/吨；选项B：价差＝2100-1950=150元/吨；选项C：价差＝1900-1990= -90元/吨；选项D：价差＝2010-1990=20元/吨；则价差缩小最多的是选项C。
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- B 、错误
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- B 、9 月份大豆合约价格涨至2100 元/吨，11 月份大豆合约的价格保持不变
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