- 客观案例题7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份的大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（）。
- A 、9 月份大豆合约的价格保持不变，11 月份大豆合约价格涨至2050 元/吨
- B 、9 月份大豆合约价格涨至2100 元/吨，11 月份大豆合约的价格保持不变
- C 、9 月份大豆合约的价格跌至1900 元/吨，11 月份大豆合约价格涨至1990元/吨
- D 、9 月份大豆合约的价格涨至2010 元/吨，11 月份大豆合约价格涨至1990元/吨
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参考答案【正确答案：C】
9月合约价格高于11月合约价格，交易者进行熊市套利，即卖出9月合约，买进11月合约。即反向市场上进行熊市套利属于卖出套利，则价差缩小时盈利，且越小盈利越大。7月1日价差＝2000-1950＝50元/吨；
选项A：价差＝2000-2050=-50元/吨；选项B：价差＝2100-1950=150元/吨；选项C：价差＝1900-1990= -90元/吨；选项D：价差＝2010-1990=20元/吨；
则符合条件的为选项C。
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- A 、9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨
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