- 单选题1月1日,上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨,5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利方法(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投资者获利最大的是( )。
- A 、3月份铜合约的价格保持不变,5月份铜合约的价格下跌了50元/吨
- B 、3月份铜合约的价格下跌了70元/吨,5月份铜合约的价格保持不变
- C 、3月份铜合约的价格下跌了250元/吨,5月份铜合约的价格下跌了170元/吨
- D 、3月份铜合约的价格下跌了170元/吨,5月份铜合约的价格下跌了250元/吨
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参考答案
【正确答案:C】
熊市套利操作是,卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约,则建仓时卖出3月份合约买进5月份合约,平仓时要做反向操作。第一项盈亏为:-50元/吨;第二项盈亏为:70元/吨;第三项盈亏为:250-170=80元/吨;第四项盈亏为:170-250=-80元/吨。因此,盈利最大的是第三项C选项,盈利80元/吨。
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- A 、3月份铜合约的价格保持不变,5月份铜合约的价格下跌了50元/吨
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