- 客观案例题7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份的大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（）。
- A 、9 月份大豆合约的价格保持不变，11 月份大豆合约价格涨至2050 元/吨
- B 、9 月份大豆合约价格涨至2100 元/吨，11 月份大豆合约的价格保持不变
- C 、9 月份大豆合约的价格跌至1900 元/吨，11 月份大豆合约价格涨至1990元/吨
- D 、9 月份大豆合约的价格涨至2010 元/吨，11 月份大豆合约价格涨至1990元/吨
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参考答案【正确答案：C】
熊市套利策略：卖近买远。本题中，卖出9月份期货合约，买进11月份期货合约，而9月份价格高于11月份价格，即为卖出套利，则价差缩小时盈利，且越小盈利越大。建仓时价差＝2000-1950＝50（元/吨）；选项A：价差＝-50；选项B：价差＝150；选项C：价差＝-90；选项D：价差＝20。选项C价差最小，所以选项C为最佳选项。
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- B 、错误
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- A 、9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨
- B 、9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变
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- A 、亏损250元
- B 、盈利250元
- C 、亏损2500元
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- A 、亏损250元
- B 、盈利250元
- C 、亏损2500元
- D 、盈利2500元
- 6 【客观案例题】7月1日，某交易所9月份大豆期货合约的价格是2000元/吨，11月份大豆期货合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（）。
- A 、9 月份大豆合约的价格保持不变，11 月份大豆合约价格涨至2050 元/吨
- B 、9 月份大豆合约价格涨至2100 元/吨，11 月份大豆合约的价格保持不变
- C 、9 月份大豆合约的价格跌至1900 元/吨，11 月份大豆合约价格涨至1990元/吨
- D 、9 月份大豆合约的价格涨至2010 元/吨，11 月份大豆合约价格涨至1990元/吨
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- A 、9 月份大豆合约的价格保持不变，11 月份大豆合约价格涨至2050 元/吨
- B 、9 月份大豆合约价格涨至2100 元/吨，11 月份大豆合约的价格保持不变
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- B 、盈利250元
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- A 、亏损250元
- B 、盈利250元
- C 、亏损2500元
- D 、盈利2500元
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