- 单选题某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。
- A 、9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨
- B 、9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变
- C 、9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨
- D 、9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨
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参考答案【正确答案：D】
此题远期期货合约价格小于近期期货合约价格，属于在反向市场上进行熊市套利，相当于是卖出套利，所以价差缩小时盈利。价差缩小得越多，盈利越多。
建仓时，价差为：2000-1950=50元/吨；
A选项：价差=2000-2050=-50元/吨，价差缩小100元/吨；
B选项：价差=2100-1950=150元/吨，价差扩大100元/吨；
C选项：价差=1900-1990=-90元/吨，价差缩小140元/吨；
D选项：价差=2010-2150=-140元/吨，价差缩小190元/吨；
相比较D选项满足条件
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- C 、现货价格低于期货价格可能是由于期货价格中包含持仓费用
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