- 单选题某IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为()。
- A 、5.92 ; 0.27
- B 、5.43 ; 0.28
- C 、4.36 ; 3.25
- D 、1.26 ; 2.38
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参考答案
【正确答案:A】
已知:S=50美元;K=50美元;T=1年;r=0.12;。
则:
故有: (查看正态分布表)
如此,欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为:
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