- 单选题IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。[ N(1.55)=0.9394 ；(1.45)=0.9265 ]
- A 、5.29
- B 、11.36
- C 、16.32
- D 、18.25
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参考答案【正确答案：B】
S=80美元；K=80美元；T=l年；r=0.15；σ=0.1，
带入计算出d1=1.55；d2=1.45,
N(d1)=0.9394 ；(d2)=0.9265；
欧式看涨期权：
=
。
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- B 、0.66658美元
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- C 、4.36 ； 3.25
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- C 、16.32
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- B 、11.36
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- C 、36
- D 、0
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