- 单选题假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
- A 、5.92 ，0.27
- B 、6.21 ，2.12
- C 、6.15 ，1.25
- D 、0.1 ，5.12
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
已知：S=50美元；K=50美元；T=l年；r=0.12；σ=0.1。
故有：N(dl)=0.8944 N(d2)=0.8749
如此，欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为： C=50×0.8944-50×0.8749e-0.12×1=5.92(美元) P=50×(1-0.8749)e-0.12×l-50×(1-0.8944)=0.27(美元)
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（）。
- A 、C=5.78（美元）
- B 、C=5.92（美元）
- C 、P=0.27（美元）
- D 、P=0.37（美元）
- 2 【单选题】某IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为（）。
- A 、5.92 ； 0.27
- B 、5.43 ； 0.28
- C 、4.36 ； 3.25
- D 、1.26 ； 2.38
- 3 【单选题】IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。
- A 、5.29
- B 、11.36
- C 、16.32
- D 、18.25
- 4 【单选题】某IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为（）。
- A 、5.92 ； 0.27
- B 、5.43 ； 0.28
- C 、4.36 ； 3.25
- D 、1.26 ； 2.38
- 5 【单选题】IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。
- A 、5.29
- B 、11.36
- C 、16.32
- D 、18.25
- 6 【单选题】假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月期远期价格为（）元/股。
- A 、19.51
- B 、20.51
- C 、21.51
- D 、22.51
- 7 【单选题】IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。
- A 、5.29
- B 、11.36
- C 、16.32
- D 、18.25
- 8 【单选题】IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。
- A 、5.29
- B 、11.36
- C 、16.32
- D 、18.25
- 9 【单选题】IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。[ N(1.55)=0.9394 ；(1.45)=0.9265 ]
- A 、5.29
- B 、11.36
- C 、16.32
- D 、18.25
- 10 【单选题】假设股票（不支付红利）当前市场价格为36元，无风险利率为3%，波动率为每年25%，行权价为32元，期限为6个月的看涨期权的上限为（）元。
- A 、32
- B 、4
- C 、36
- D 、0
热门试题换一换
- 某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。 （参考公式：）
- 看跌期权的多头可通过卖出同一看跌期权来平仓。（）
- 目前全球最大的期货交易场所是( )集团，它是由美国两家著名期货交易所CBOT和CME合并而成。
- 某套利者认为上海期货交易所相同月份的铜期货和铝期货价差过大，于是在3月1日卖出铜期货的同时买入铝期货进行套利交易，交易情况如下表所示，则该套利者的交易盈亏状况为（ ）。（交易单位：5元/吨）
- 投资者张某是某期货公司客户经理胡某的客户,李某是该期货公司交易部经理。某天,行情波动较大,刚好张某有事不在期货公司,胡某在未经张某委托的情况下私自做了几笔交易,且都在当日平仓,获利6000元。交易结束后,因为交易指令单上没有指令下达人的签字,李某找到胡某,让其找张某对当天交易进行确认,但胡某却要求李某将张某账户的当天交易结算到另一个账户。李某为了拉拢胡某,便私自做主,将张某交易账户的交易结算到其指定的账户。事后胡某给李某3000元,李某接受了。在该案例中，李某违犯了下列哪条规定（）。
- 人们出于投机心理开始从事期货交易。( )
- 如果股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格，适宜的套利策略是（）。
- （）的特点是成交速度快，一旦指令下达后不可更改或撤销。
- 按照《期货公司风险监管指标管理办法》规定，期货公司出现（）情形，中国证监会派出机构应当在知晓相关情况后2个工作日内对期货公司不符合规定标准的情况和原因进行核实。
- （）依法对期货公司首席风险官进行监督管理。
- 全球原油贸易均以美元计价，若美元发行量增加，在原油产能达到全球需求极限的情况下，原油价格和原油期货价格将（）。
- 理论上，通货膨胀率大幅上升，（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
p5jqw