- 单选题IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。
- A 、5.29
- B 、11.36
- C 、16.32
- D 、18.25
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参考答案【正确答案：B】
S=80美元；K=80美元；T=l年；r=0.15；σ=0.1，
d1=1.55 d2=1.45,
查看正态分布表得到，N(d1)=0.9394 ；(d2)=0.9265；
欧式看涨期权：
。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（）。
- A 、C=5.78（美元）
- B 、C=5.92（美元）
- C 、P=0.27（美元）
- D 、P=0.37（美元）
- 2 【单选题】某IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为（）。
- A 、5.92 ； 0.27
- B 、5.43 ； 0.28
- C 、4.36 ； 3.25
- D 、1.26 ； 2.38
- 3 【单选题】假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
- A 、5.92 ，0.27
- B 、6.21 ，2.12
- C 、6.15 ，1.25
- D 、0.1 ，5.12
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） - A 、7.23
- B 、6.54
- C 、6.92
- D 、7.52
- 5 【单选题】某IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为（）。
- A 、5.92 ； 0.27
- B 、5.43 ； 0.28
- C 、4.36 ； 3.25
- D 、1.26 ； 2.38
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- A 、5.29
- B 、11.36
- C 、16.32
- D 、18.25
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- A 、5.29
- B 、11.36
- C 、16.32
- D 、18.25
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- A 、5.29
- B 、11.36
- C 、16.32
- D 、18.25
- 9 【单选题】IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。[ N(1.55)=0.9394 ；(1.45)=0.9265 ]
- A 、5.29
- B 、11.36
- C 、16.32
- D 、18.25
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- A 、32
- B 、4
- C 、36
- D 、0
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