假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行_期货从业资格考试题库

多选题假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（）。
A 、C=5.78（美元）
B 、C=5.92（美元）
C 、P=0.27（美元）
D 、P=0.37（美元）

扫码下载亿题库

精准题库快速提分

参考答案

【正确答案：B,C】

我们已知：=50美元，K=50美元，T=1年，r=0.12,，=0.1；

则：;

;

故有N（）=0.8944，N（)=0.8749

因此，欧式看涨期权和看跌期权的价格分别为：

C=50×0.8944-50×0.8749e=5.92（美元）

P=50×(1-0.8749)e-50×(1-0.8944)=0.27(美元）

您可能感兴趣的试题

- 1 【单选题】某IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为（）。
- A 、5.92 ； 0.27
- B 、5.43 ； 0.28
- C 、4.36 ； 3.25
- D 、1.26 ； 2.38
答案解析
- 2 【单选题】假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
- A 、5.92 ，0.27
- B 、6.21 ，2.12
- C 、6.15 ，1.25
- D 、0.1 ，5.12
答案解析
- 3 【单选题】IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。
- A 、5.29
- B 、11.36
- C 、16.32
- D 、18.25
答案解析
- 4 【单选题】某IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为（）。
- A 、5.92 ； 0.27
- B 、5.43 ； 0.28
- C 、4.36 ； 3.25
- D 、1.26 ； 2.38
答案解析
- 5 【单选题】IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。
- A 、5.29
- B 、11.36
- C 、16.32
- D 、18.25
答案解析
- 6 【单选题】假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月期远期价格为（）元/股。
- A 、19.51
- B 、20.51
- C 、21.51
- D 、22.51
答案解析
- 7 【单选题】IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。
- A 、5.29
- B 、11.36
- C 、16.32
- D 、18.25
答案解析
- 8 【单选题】IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。
- A 、5.29
- B 、11.36
- C 、16.32
- D 、18.25
答案解析
- 9 【单选题】IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。[ N(1.55)=0.9394 ；(1.45)=0.9265 ]
- A 、5.29
- B 、11.36
- C 、16.32
- D 、18.25
答案解析
- 10 【单选题】假设股票（不支付红利）当前市场价格为36元，无风险利率为3%，波动率为每年25%，行权价为32元，期限为6个月的看涨期权的上限为（）元。
- A 、32
- B 、4
- C 、36
- D 、0
答案解析

找回密码

绑定手机号

重置密码成功

注册成功