- 选择题德尔塔-正态分析法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的可行方法。如果潜在收益服从正态分布,那么()。
- A 、德尔塔-正态分析法和历史模拟法VaR相同
- B 、德尔塔-正态分析法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
- C 、随着重复次数的增大,蒙特卡罗模拟法VaR会逼近德尔塔-正态分析法VaR
- D 、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法VaR相同

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

【正确答案:C】
选项C正确:德尔塔法的结果本身是正态分布,所以德尔塔法必定正确,其次,历史模拟法是根据历史来进行推算,其结果根据历史数据而非现在的数据,所以历史模拟法必定错误,最后,蒙特卡罗模拟法是随机游走得出的结果,如果现有数据服从正态分布,随着模拟次数增加,其结果也会渐渐成为正态分布。

- 1 【选择题】德尔塔-正态分析法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的可行方法。如果潜在收益服从正态分布,那么()。
- A 、德尔塔-正态分析法和历史模拟法VaR相同
- B 、德尔塔-正态分析法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
- C 、随着重复次数的增大,蒙特卡罗模拟法VaR会逼近德尔塔-正态分析法VaR
- D 、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
- 2 【组合型选择题】 VAR计算的蒙特罗模拟法假设包括()。Ⅰ.历史会重复Ⅱ.资产组合头寸不变Ⅲ.资产收益分布的正态性Ⅳ.资产价格变动服从某种随机过程
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅳ
- D 、
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- 3 【选择题】德尔塔-正态分析法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的可行方法。如果潜在收益服从正态分布,那么()。
- A 、德尔塔-正态分析法和历史模拟法VaR相同
- B 、德尔塔-正态分析法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
- C 、随着重复次数的增大,蒙特卡罗模拟法VaR会逼近德尔塔-正态分析法VaR
- D 、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
- 4 【组合型选择题】用德尔塔-正态分布法计算VaR,确定持有期应考虑的主要因素有()。Ⅰ.头寸的波动性Ⅱ.交易发生的频率Ⅲ.市场数据的可获得性Ⅳ.监管者的要求
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ
- 5 【选择题】德尔塔-正态分析法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的可行方法。如果潜在收益服从正态分布,那么()。
- 6 【组合型选择题】用德尔塔-正态分布法计算VaR,确定持有期应考虑的主要因素有()。Ⅰ.头寸的波动性Ⅱ.交易发生的频率Ⅲ.市场数据的可获得性Ⅳ.监管者的要求
- 7 【选择题】德尔塔-正态分析法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的可行方法。如果潜在收益服从正态分布,那么()。
- 8 【组合型选择题】用德尔塔-正态分布法计算VaR,确定持有期应考虑的主要因素有()。Ⅰ.头寸的波动性Ⅱ.交易发生的频率Ⅲ.市场数据的可获得性Ⅳ.监管者的要求
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ
- 9 【选择题】德尔塔-正态分析法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的可行方法。如果潜在收益服从正态分布,那么()。
- A 、德尔塔-正态分析法和历史模拟法VaR相同
- B 、德尔塔-正态分析法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
- C 、随着重复次数的增大,蒙特卡罗模拟法VaR会逼近德尔塔-正态分析法VaR
- D 、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
- 10 【组合型选择题】用德尔塔-正态分布法计算VaR,确定持有期应考虑的主要因素有()。Ⅰ.头寸的波动性Ⅱ.交易发生的频率Ⅲ.市场数据的可获得性Ⅳ.监管者的要求
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ
热门试题换一换
- 下列期货中,( )不属于金融期货。
- 下列关于地方政府债券的说法中,正确的是( )。
- 上海证券交易所成立于(),即筹集了发展资金,有转换了经营机制。
- 下列属于《股票期权交易试点管理办法》规定的公司开展股票期权业务的主要交易规则的有()。Ⅰ.证券登记结算机构负责投资者衍生品合约账户的统一管理Ⅱ.股票期权买方应当支付权利金。股票期权卖方收取权利金,并应当根据证券交易所、证券登记结算机构的规定缴纳保证金Ⅲ.股票期权买方有权决定在合约规定期间是否行权Ⅳ.股票期权交易实行当日无负债结算制度
- 证券公司风险管理部门具备3年以上的证券、金融。会计、信用技术等有关领域工作经验人员占公司总部员工的比例不应低于()。
- 首次公开发行股票采取询价方式的,公开发行股票数量在4亿股以上的,有效报价投资者的数量应不少于()。
- 未经法定机关核准,擅自公开或者变相公开发行证券的,责令停止发行,退还所募资金并加算银行同期存款利息,处以非法募集资金金额()的罚款。
- 下列各项中属于我国发行的国债种类的是()。Ⅰ.普通国债Ⅱ.特别国债Ⅲ.长期建设国债Ⅳ.无期国债

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
