- 选择题德尔塔-正态分析法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的可行方法。如果潜在收益服从正态分布,那么()。
- A 、德尔塔-正态分析法和历史模拟法VaR相同
- B 、德尔塔-正态分析法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
- C 、随着重复次数的增大,蒙特卡罗模拟法VaR会逼近德尔塔-正态分析法VaR
- D 、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法VaR相同

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【正确答案:C】
选项C正确:德尔塔法的结果本身是正态分布,所以德尔塔法必定正确,其次,历史模拟法是根据历史来进行推算,其结果根据历史数据而非现在的数据,所以历史模拟法必定错误,最后,蒙特卡罗模拟法是随机游走得出的结果,如果现有数据服从正态分布,随着模拟次数增加,其结果也会渐渐成为正态分布。

- 1 【组合型选择题】 VAR计算的蒙特罗模拟法假设包括()。Ⅰ.历史会重复Ⅱ.资产组合头寸不变Ⅲ.资产收益分布的正态性Ⅳ.资产价格变动服从某种随机过程
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅳ
- D 、
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- 2 【选择题】德尔塔-正态分析法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的可行方法。如果潜在收益服从正态分布,那么()。
- A 、德尔塔-正态分析法和历史模拟法VaR相同
- B 、德尔塔-正态分析法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
- C 、随着重复次数的增大,蒙特卡罗模拟法VaR会逼近德尔塔-正态分析法VaR
- D 、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
- 3 【组合型选择题】用德尔塔-正态分布法计算VaR,确定持有期应考虑的主要因素有()。Ⅰ.头寸的波动性Ⅱ.交易发生的频率Ⅲ.市场数据的可获得性Ⅳ.监管者的要求
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ
- 4 【选择题】德尔塔-正态分析法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的可行方法。如果潜在收益服从正态分布,那么()。
- A 、德尔塔-正态分析法和历史模拟法VaR相同
- B 、德尔塔-正态分析法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
- C 、随着重复次数的增大,蒙特卡罗模拟法VaR会逼近德尔塔-正态分析法VaR
- D 、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
- 5 【选择题】德尔塔-正态分析法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的可行方法。如果潜在收益服从正态分布,那么()。
- 6 【组合型选择题】用德尔塔-正态分布法计算VaR,确定持有期应考虑的主要因素有()。Ⅰ.头寸的波动性Ⅱ.交易发生的频率Ⅲ.市场数据的可获得性Ⅳ.监管者的要求
- 7 【选择题】德尔塔-正态分析法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的可行方法。如果潜在收益服从正态分布,那么()。
- 8 【组合型选择题】用德尔塔-正态分布法计算VaR,确定持有期应考虑的主要因素有()。Ⅰ.头寸的波动性Ⅱ.交易发生的频率Ⅲ.市场数据的可获得性Ⅳ.监管者的要求
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ
- 9 【选择题】德尔塔-正态分析法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的可行方法。如果潜在收益服从正态分布,那么()。
- A 、德尔塔-正态分析法和历史模拟法VaR相同
- B 、德尔塔-正态分析法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
- C 、随着重复次数的增大,蒙特卡罗模拟法VaR会逼近德尔塔-正态分析法VaR
- D 、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
- 10 【组合型选择题】用德尔塔-正态分布法计算VaR,确定持有期应考虑的主要因素有()。Ⅰ.头寸的波动性Ⅱ.交易发生的频率Ⅲ.市场数据的可获得性Ⅳ.监管者的要求
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ
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