- 选择题德尔塔-正态分析法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的可行方法。如果潜在收益服从正态分布,那么()。
- A 、德尔塔-正态分析法和历史模拟法VaR相同
- B 、德尔塔-正态分析法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
- C 、随着重复次数的增大,蒙特卡罗模拟法VaR会逼近德尔塔-正态分析法VaR
- D 、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
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参考答案
【正确答案:C】
选项C正确:德尔塔法的结果本身是正态分布,所以德尔塔法必定正确,其次,历史模拟法是根据历史来进行推算,其结果根据历史数据而非现在的数据,所以历史模拟法必定错误,最后,蒙特卡罗模拟法是随机游走得出的结果,如果现有数据服从正态分布,随着模拟次数增加,其结果也会渐渐成为正态分布。
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