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首页 证券从业资格考试 题库 正文
  • 组合型选择题 用德尔塔-正态分布法计算VaR，确定持有期应考虑的主要因素有（）。Ⅰ.头寸的波动性Ⅱ.交易发生的频率Ⅲ.市场数据的可获得性Ⅳ.监管者的要求
  • A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • B 、Ⅲ、Ⅳ
  • C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
  • D 、Ⅰ、Ⅱ

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参考答案

【正确答案：A】

选项A正确：用德尔塔-正态分布法计算VaR，确定持有期主要考虑以下因素：头寸的波动性、交易发生的频率、市场数据的可获性、监管者的要求等。

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