- 组合型选择题 VAR计算的蒙特罗模拟法假设包括（）。Ⅰ.历史会重复Ⅱ.资产组合头寸不变Ⅲ.资产收益分布的正态性Ⅳ.资产价格变动服从某种随机过程
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- B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅳ
- D 、
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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参考答案【正确答案：C】
选项C正确：VAR计算的蒙特罗模拟法假设包括：
（1） 资产组合头寸不变；（Ⅱ包括）
（2） 资产价格变动服从某种随机过程。（Ⅳ包括）
I项，历史会重复是历史模拟法的假设，III项，资产收益分布的正态性是德尔塔-正态分布法的假设。
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