- 综合题（主观）
题干：假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30.5元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升35%,或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。
题目：计算利用复制原理所建组合中股票的数量为多少?
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参考答案上行股价=30×(1+35%)=40.5(元)
下行股价=30×(1-20%)=24(元)
股价上行时期权到期价值=40.5-30.5=10(元)
股价下行时期权到期价值=0
组合中股票的数量(套期保值比率)=
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