- 多选题 假设4 月1 日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15 点，年指数股息率为1%，则( )。
- A 、若不考虑交易成本，6 月30 日的期货理论价格为1515 点
- B 、若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1530 以上才存在正向套利机会
- C 、若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
- D 、若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
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参考答案【正确答案：A,B,D】
6月30日的理论价格为：F（t，T）=S（t）[1+(r-d)・(T-t)/365]=F（4月1日，6月30日=1500×[1+（5%-1%）×3/12]=1515点；
无套利区间为（1515-15,1515+15）即（1500,1530）；所以只有当实际的期指高于上界（1530点）时，正向套利才能获利；反之，只有当实际期指低于下界（1500点）时，反向套利才能获利。因此，选ABD选项。
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