- 客观案例题假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为1％，则（ ）。
- A 、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
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- C 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
- D 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
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参考答案【正确答案：A,B,D】
不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为：1500×[1+(5%-1%)×3/12]=1515（点）；
交易成本为15点，考虑交易成本时，无套利区间为[1515-15,1515+15]，即[1500,1530]；
当实际的期指高于上界时，正向套利才能获利；反之，只有当实际的期指低于下界时，反向套利才能获利。
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- A 、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1530点
- B 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
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- B 、在3069以下存在正向套利机会
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- A 、在3069以上存在反向套利机会
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