- 多选题4月1日,现货指数为1500点,市场利率为5%,年指数股息率为1%,交易成本总计为15点。则()。
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- C 、若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
- D 、若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
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参考答案【正确答案：B,C,D】
不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为:F（t，T）=1500×[1+(5%-1%)×(3/12)]=1515(点);
交易成本为15点,考虑交易成本时,无套利区间为[1515-15,1515+15],即[1500,1530];
当实际的期指高于上界时,正向套利才能获利;反之,只有当实际的期指低于下界时,反向套利才能获利。因此，选项BCD正确。
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