- 客观案例题假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为1％，则（ ）。
- A 、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
- B 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
- C 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
- D 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,B,D】
不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为：1500+1500*(5%-1%)*3*（1/12）=1515（点）；交易成本为15点，考虑交易成本时，无套利区间为[1515-15,1515+15]，即[1500,1530]；当实际的期指高于上界时，正向套利才能获利；反之，只有当实际的期指低于下界时，反向套利才能获利。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为1％，则（ ）。
- A 、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
- B 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
- C 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
- D 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
- 2 【多选题】4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5％，年指数股息率为1％，交易成本总计为15点。则（）。
- A 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
- B 、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
- C 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
- D 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
- 3 【多选题】4月1日,现货指数为1500点,市场利率为5%,年指数股息率为1%,交易成本总计为15点。则()。
- A 、若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
- B 、若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点
- C 、若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
- D 、若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
- 4 【客观案例题】假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为1％，则（ ）。
- A 、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1530点
- B 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
- C 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
- D 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以上才存在反向套利机会
- 5 【单选题】4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货( )。
- A 、在3069以上存在反向套利机会
- B 、在3069以下存在正向套利机会
- C 、在3034以上存在反向套利机会
- D 、在2999以下存在反向套利机会
- 6 【单选题】4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货( )。
- A 、在3069以上存在反向套利机会
- B 、在3069以下存在正向套利机会
- C 、在3034以上存在反向套利机会
- D 、在2999以下存在反向套利机会
- 7 【单选题】4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货( )。
- A 、在3069以上存在反向套利机会
- B 、在3069以下存在正向套利机会
- C 、在3034以上存在反向套利机会
- D 、在2999以下存在反向套利机会
- 8 【单选题】4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货( )。
- A 、在3069以上存在反向套利机会
- B 、在3069以下存在正向套利机会
- C 、在3034以上存在反向套利机会
- D 、在2999以下存在反向套利机会
- 9 【单选题】4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货( )。
- A 、在3069以上存在反向套利机会
- B 、在3069以下存在正向套利机会
- C 、在3034以上存在反向套利机会
- D 、在2999以下存在反向套利机会
- 10 【单选题】4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货( )。
- A 、在3069以上存在反向套利机会
- B 、在3069以下存在正向套利机会
- C 、在3034以上存在反向套利机会
- D 、在2999以下存在反向套利机会
热门试题换一换
- 跨市套利的风险包括（）。
- 除所在期货经营机构同意外，期货从业人员在执业过程中不得获取不正当利益。（）
- 中央银行的外汇干预可以从根本上改变汇率的长期趋势。
- 零息债券的麦考利久期等于它的剩余期限。（ ）
- 对于因财务状况恶化、风险控制不力等存在较高风险的期货公司，应当按照较高比例缴纳期货投资者保障基金，各期货公司的具体缴纳比例由（ ）根据期货公司风险状况确定。
- 根据刑法规定，下列哪些机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托，信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。（）
- 下列对买进看涨期权交易的分析正确的有（）。
- 期货投资者保障基金管理机构应当及时将保障基金的使用、补偿、追偿等情况报告（）。
- 期货公司首席风险官制定的宗旨是（）。
- 某金融机构作为普通看涨期权的卖方，如果合同终止时期货的价格上涨了，那么双方的义务是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
nBlMk