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  • 单选题4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为6%,年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300股指期货( )。
  • A 、在3069以上存在反向套利机会
  • B 、在3069以下存在正向套利机会
  • C 、在3034以上存在反向套利机会
  • D 、在2999以下存在反向套利机会

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参考答案

【正确答案:D】

股指期货理论价格为:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]=3000[1+(6%-1%)×83/ 365]=3034(点);
该股指期货的无套利区间的上界为,3034+35=3069(点);下界为,3034-35=2999(点)
只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。
因此,在3069点以上存在正向套利机会;在2999点以下存在反向套利机会。

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