- 多选题4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5％，年指数股息率为1％，交易成本总计为15点。则（）。
- A 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
- B 、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
- C 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
- D 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B,C,D】
不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为：1500+1500*(5%-1%)*3*（1/12）=1515（点）；
交易成本为15点，考虑交易成本时，无套利区间为[1515-15,1515+15]，即[1500,1530]；
当实际的期指高于上界时，正向套利才能获利；反之，只有当实际的期指低于下界时，反向套利才能获利。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为1％，则（ ）。
- A 、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
- B 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
- C 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
- D 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
- 2 【多选题】4月1日,现货指数为1500点,市场利率为5%,年指数股息率为1%,交易成本总计为15点。则()。
- A 、若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
- B 、若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点
- C 、若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
- D 、若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
- 3 【客观案例题】假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为1％，则（ ）。
- A 、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
- B 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
- C 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
- D 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
- 4 【客观案例题】假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为1％，则（ ）。
- A 、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1530点
- B 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
- C 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
- D 、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以上才存在反向套利机会
- 5 【单选题】4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货( )。
- A 、在3069以上存在反向套利机会
- B 、在3069以下存在正向套利机会
- C 、在3034以上存在反向套利机会
- D 、在2999以下存在反向套利机会
- 6 【单选题】4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货( )。
- A 、在3069以上存在反向套利机会
- B 、在3069以下存在正向套利机会
- C 、在3034以上存在反向套利机会
- D 、在2999以下存在反向套利机会
- 7 【单选题】4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货( )。
- A 、在3069以上存在反向套利机会
- B 、在3069以下存在正向套利机会
- C 、在3034以上存在反向套利机会
- D 、在2999以下存在反向套利机会
- 8 【单选题】4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货( )。
- A 、在3069以上存在反向套利机会
- B 、在3069以下存在正向套利机会
- C 、在3034以上存在反向套利机会
- D 、在2999以下存在反向套利机会
- 9 【单选题】4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货( )。
- A 、在3069以上存在反向套利机会
- B 、在3069以下存在正向套利机会
- C 、在3034以上存在反向套利机会
- D 、在2999以下存在反向套利机会
- 10 【单选题】4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货( )。
- A 、在3069以上存在反向套利机会
- B 、在3069以下存在正向套利机会
- C 、在3034以上存在反向套利机会
- D 、在2999以下存在反向套利机会
热门试题换一换
- 期货投资咨询服务合同指引和风险揭示书格式，由（）制定。
- 在期货市场建立空头头寸，预期对冲其持有的资产的价格下跌风险的操作称为（ ）。
- 某组股票现值100万元，预计1个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为6%，买卖双方签订了3个月后转让该组股票的远期合约。该远期合约的合理价格为（ ）元。
- 某期货公司注册资本金为9000万元，甲公司出资460万元，为其第五大股东。甲公司因欠乙公司货款，约定将其持有的期货公司股权抵交欠款，期货公司其他股东未持异议，双方末经监管机构批准，到工商局办理了股权变更登记手续。下列表述中，正确的是（）。
- 郑州商品交易所棉花期货合约的最小变动价位是5元/吨，那么每手合约的最小变动值是( )。
- 央企实际行使点价权，进行点价的原因是（）。
- 下列属于商品期货的是（）。
- 中国期货业协会的会员可以分为（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
YWae8