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- C 、买入2个单位标的资产
- D 、买入4个单位标的资产
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参考答案
【正确答案:A】
该组合的Delta=5×0.8+4×(-0.5)=2;因此,资产下跌将导致组合价值下跌。可再购入4个单位Delta=-0.5的相同的看跌期权,或者卖空2个单位标的资产。
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