- 单选题某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌，该投资者可以（）来对冲风险。
- A 、再购入4个单位Delta=-0.5的相同的看跌期权
- B 、再卖出4个单位Delta=-0.5的相同的看跌期权
- C 、买入2个单位标的资产
- D 、买入4个单位标的资产
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参考答案【正确答案：A】
该组合的Delta=5×0.8+4×（-0.5）=2；因此，资产下跌将导致组合价值下跌。可再卖出4个单位Delta=-0.5的相同的看跌期权，或者卖空2个单位标的资产。
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