- 多选题某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（）。
- A 、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
- B 、买入4个Delta=-0.5的看跌期权
- C 、卖空2个单位标的资产
- D 、卖出4个Delta=0.5的看涨期权
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B,C】
投资者持有的组合的Delta=10×0.6+8×（-0.5）=2；因此，资产下跌将导致组合价值下跌，要实现Delta中性，其解决方案包括：
（1）再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权；
（2）卖空2个单位标的资产。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】 某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权，若预期标的资产价格下跌，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。
- A 、 卖出4个delta=-0.5的看跌期权
- B 、 买入4个delta=-0.5的看跌期权
- C 、 卖空两份标的资产
- D 、卖出4个delta=0.5的看涨期权
- 2 【多选题】某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（）。
- A 、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
- B 、买入4个Delta=-0.5的看跌期权
- C 、卖空2个单位标的资产
- D 、卖出4个Delta=0.5的看涨期权
- 3 【多选题】某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（）。
- A 、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
- B 、买入4个Delta=-0.5的看跌期权
- C 、卖空2个单位标的资产
- D 、卖出4个Delta=0.5的看涨期权
- 4 【多选题】某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（）。
- A 、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
- B 、买入4个Delta=-0.5的看跌期权
- C 、卖空2个单位标的资产
- D 、卖出4个Delta=0.5的看涨期权
- 5 【单选题】假设某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 份该期权，他需要（）股股票来对冲该期权的 Delta 风险。
- A 、买入 60
- B 、卖空 60
- C 、买入 100
- D 、卖空 100
- 6 【单选题】某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 该期权，他需要（ ）股股票来对冲该期权的 Delta 风险。
- A 、买入 60
- B 、卖空 60
- C 、买入 100
- D 、卖空 100
- 7 【多选题】某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（）。
- A 、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
- B 、买入4个Delta=-0.5的看跌期权
- C 、卖空2个单位标的资产
- D 、卖出4个Delta=0.5的看涨期权
- 8 【单选题】某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（ ）份股票来对冲该期权的Delta 风险。
- A 、买入60
- B 、卖空60
- C 、买入100
- D 、卖空100
- 9 【多选题】某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（）。
- A 、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
- B 、买入4个Delta=-0.5的看跌期权
- C 、卖空2个单位标的资产
- D 、买入4个Delta=0.5的看涨期权
- 10 【多选题】某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（）。
- A 、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
- B 、买入4个Delta=-0.5的看跌期权
- C 、卖空2个单位标的资产
- D 、买入4个Delta=0.5的看涨期权
热门试题换一换
- 解释模型可以表示为：Pt=f（xt，yt，zt）；而预测模型则是Pt=f（xt-1，yt-1，zt-1）。（ ）
- 利用股指期货进行套期保值，需要买卖的期货合约数量由（）决定。
- 客户下达的交易指令没有( )等内容的，期货公司未予拒绝而进行交易造成客户的损失，由期货公司承担赔偿责任，客户予以追认的除外。
- 结算担保金包括（）。
- 根据《中华人民共和国刑法修正案（六）摘选》，在自己实际控制的帐户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的，可能构成操纵证券、期货市场罪。（）
- 期货公司属于银行金融机构。（）
- 证券公司按照委托协议对期货公司承担介绍业务受托责任，基于期货经纪合同的责任由( )直接对客户承担。
- 吴某为期货公司客户，在该期货公司推荐下，吴某将交易全权委托给该期货公司工作人员丁某进行操作，不久，吴某发现其账户亏损10万元，遂向法院提起诉讼，要求期货公司赔偿损失，按照法律规定，吴某不可能获得的赔偿数额是（）。
- 下列关系客户投诉方面，错误的是（）。
- 某交易者以1.84美元/股的价格卖出了10张执行价格为23美元/股的某股票看涨期权。如果到期时，标的股票价格为25美元/股，该交易者的亏损为（）美元。（合约单位为100股，不考虑交易费用）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
BXO6y