- 单选题某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 该期权，他需要（ ）股股票来对冲该期权的 Delta 风险。
- A 、买入 60
- B 、卖空 60
- C 、买入 100
- D 、卖空 100
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
使组合达到保持 delta 中性的要求，标的资产与所用期权的投资比例。因此：资产规模=期权规模×delta=100×0.6=60。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张，执行价格为1500点，当相应的指数（ ）时，该投资者行使期权可以至少不亏（不计交易费用）。
- A 、小于等于1600点
- B 、小于等于1500点
- C 、大于等于1500点
- D 、大于等于1600点
- 2 【单选题】某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张，执行价格为1500点，当相应的指数（）时，该投资者行权可以盈利。（不计其他交易费用）
- A 、 1500点
- B 、 1600点
- C 、 1650点
- D 、 无法确定
- 3 【单选题】某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张,执行价格为1500点,当相应的指数()时,该投资者行权可以盈利。(不计其他交易费用)
- A 、
1500点 - B 、
1600点 - C 、
1650点 - D 、
无法确定
- 4 【单选题】某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张，执行价格为1500点，当相应的指数(）时，该投资者行使期权可以不亏。（不计交易费用）
- A 、1200
- B 、1500
- C 、1550
- D 、1700
- 5 【单选题】某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张，执行价格为1500点，当相应的指数（ ）时，该投资者行使期权不会不亏。（不计交易费用）
- A 、1200
- B 、1500
- C 、1550
- D 、1700
- 6 【单选题】某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张，执行价格为1500点，当相应的指数（ ）时，该投资者行使期权不会亏损。（不计其他交易费用）
- A 、小于等于1500点
- B 、大于等于1600点
- C 、小于等于1600点
- D 、大于等于1500点
- 7 【单选题】某投资者以100元/吨的权利金买入玉米看涨期权，执行价格为2200元/吨，期权到期日的玉米期货合约价格为2500元/吨，此时该投资者的理性选择和收益状况为( )。
- A 、不执行期权，收益为0
- B 、不执行期权，亏损为100元/吨
- C 、执行期权，收益为300元/吨
- D 、执行期权，收益为200元/吨
- 8 【单选题】某投资者以100元/吨的权利金买入玉米看涨期权，执行价格为2200元/吨，期权到期日的玉米期货合约价格为2500元/吨，此时该投资者的理性选择和收益状况为( )。
- A 、不执行期权，收益为0
- B 、不执行期权，亏损为100元/吨
- C 、执行期权，收益为300元/吨
- D 、执行期权，收益为200元/吨
- 9 【单选题】假设某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 份该期权，他需要（）股股票来对冲该期权的 Delta 风险。
- A 、买入 60
- B 、卖空 60
- C 、买入 100
- D 、卖空 100
- 10 【单选题】某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（ ）份股票来对冲该期权的Delta 风险。
- A 、买入60
- B 、卖空60
- C 、买入100
- D 、卖空100
热门试题换一换
- 当国债价格较低时，随着国债价格的下跌，基差几乎呈直线上涨。（）
- 下列关于逐步回归法说法错误的是（）
- 某投资者以55美分/蒲式耳的价格卖出执行价格为1025美分/蒲式耳的小麦期货看涨期权，则其损益平衡点为（）美分/蒲式耳。（不计交易费用）
- 以期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价的期货交易所是( )。
- 如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将（），我们称这种套利为买入套利。
- 当远期合约价格大于近期合约价格时，是( )。
- 某交易者在5月10日买入8手7月铜期货合约的同时卖出10手9月铜期货合约，价格分别为48500元/吨和47800元/吨。6月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为48750元/吨和48300元/吨。该交易者在期货市场上（ ）。（不考虑手续费，铜期货合约5吨/手）
- 4月份，某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债，假设该国债是最便宜可交割债券，并假设转换因子为1.125。当时国债价格为每百元面值107.50元。该公司预计6月份要用款，需将其卖出，为防止国债价格下跌，该投资者在市场上进行套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须( )。
- 设立期货交易所，由中国证监会（）。
- 交易者在套期保值时，使用最优套期保值比率可以（）。
- 隔夜掉期交易包括（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
4VmGx