- 多选题 某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权，若预期标的资产价格下跌，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。
- A 、卖出4个delta=-0.5的看跌期权
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- D 、卖出4个delta=0.5的看涨期权
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参考答案【正确答案：B,C】
该组合的Deita=10*0.6+8*(-0.5)=2，因此，资产下跌将导致组合价值下跌，其解决方案有：方案1：再购人4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权。方案2：卖空2个单位标的资产。
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