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参考答案
【正确答案:B,C】
投资者持有的组合的Delta=10×0.6+8×(-0.5)=2;因此,资产下跌将导致组合价值下跌,要实现Delta中性,其解决方案包括:
(1)再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权;
(2)卖空2个单位标的资产。
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