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- A 、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
- B 、买入4个Delta=-0.5的看跌期权
- C 、卖空2个单位标的资产
- D 、卖出4个Delta=0.5的看涨期权
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参考答案【正确答案：B,C】
题中，组合的Delta=10×0.6+8×（-0.5）=2；因此，资产下跌将导致组合价值下跌，要实现Delta中性，其解决方案包括：
①再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权；
②卖空2个单位标的资产。
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