- 计算分析题
题干:已知甲股票的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙股票的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。市场组合的报酬率为10%,市场组合的标准差为8%,无风险报酬率为4%。假设市场达到均衡,即资本资产定价模型成立。
题目:分别计算甲、乙股票的报酬率与市场组合报酬率的相关系数。
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参考答案
根据, 则
甲股票的报酬率与市场组合报酬率的相关系数
乙股票的报酬率与市场组合报酬率的相关系数
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