- 计算分析题
题干:已知甲股票的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙股票的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。市场组合的报酬率为10%,市场组合的标准差为8%,无风险报酬率为4%。假设市场达到均衡,即资本资产定价模型成立。
题目:分别计算甲、乙股票的必要报酬率。
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参考答案
由于市场达到均衡,则期望报酬率=必要报酬率
甲股票的必要报酬率=甲股票的期望报酬率=12%
乙股票的必要报酬率=乙股票的期望报酬率=15%
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