- 单选题下列关于二叉树模型的表述中,错误的是( )。
- A 、二叉树模型是一种近似的方法
- B 、将到期时间划分为不同的期数,所得出的结果是不相同的
- C 、期数越多,计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
- D 、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

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【正确答案:D】
二叉树模型中,如果到期时间划分的期数为无限多时,其结果与布莱克—斯科尔斯定价模型一致,因此,二者之间是存在内在的联系的。

- 1 【单选题】下列关于二叉树模型的表述中,错误的是( )。
- A 、二叉树模型是一种近似的方法
- B 、将到期时间划分为不同的期数,所得出的结果是不相同的
- C 、期数越多,计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
- D 、二叉树模型和布莱克一斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
- 2 【多选题】下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有( )。
- A 、市场投资没有交易成本
- B 、投资者都是价格的接受者
- C 、允许以无风险利率借入或贷出款项
- D 、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
- 3 【多选题】关于多期二叉树期权定价模型,下列式子不正确的有( )。
- A 、上行乘数=1+上升百分比
- B 、年无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×(-股价下降百分比)
- C 、
期权价值C0=上行期权价值Cu×上行概率+下行期权价值Cd×下行概率 - D 、上行乘数×下行乘数=1
- 4 【综合题(主观)】利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表,并确定看涨期权的价格。(保留四位小数)。
- 5 【多选题】下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有( )。
- A 、市场投资没有交易成本
- B 、投资者都是价格的接受者
- C 、允许以无风险报酬率借入或贷出款项
- D 、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
- 6 【多选题】下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有( )。
- A 、市场投资没有交易成本
- B 、投资者都是价格的接受者
- C 、允许以无风险报酬率借入或贷出款项
- D 、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
- 7 【计算分析题】利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表,并确定看涨期权的价格。(保留四位小数)。
- 8 【计算分析题】利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表,并确定看涨期权的价格。(保留四位小数)。
- 9 【计算分析题】利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表,并确定看涨期权的价格。(保留四位小数)。
- 10 【计算分析题】利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表,并确定看涨期权的价格(保留四位小数)。
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