- 多选题下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有( )。
- A 、市场投资没有交易成本
- B 、投资者都是价格的接受者
- C 、允许以无风险利率借入或贷出款项
- D 、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
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参考答案【正确答案：A,B,C,D】
二叉树期权定价模型的假设条件有：
(1)市场投资没有交易成本；
(2)投资者都是价格的接受者；
(3)允许完全使用卖空所得款项；
(4)允许以无风险利率借入或贷出款项；
(5)未来股票的价格将是两种可能值中的一个。
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