- 多选题二叉树期权定价模型相关的假设包括()。
- A 、在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配
- B 、所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走
- C 、投资者都是价格的接受者
- D 、允许以无风险利率借入或贷出款项
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参考答案【正确答案：C,D】
二叉树期权定价模型相关的假设:
(1)市场投资没有交易成本;
(2)投资者都是价格的接受者;
(3)允许完全使用卖空所得款项;
(4)允许以无风险利率借人或贷出款项;
(5)未来股票的价格将是两种可能值中的一个。选项A、B是布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设。
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- A 、市场投资没有交易成本
- B 、投资者都是价格的接受者
- C 、允许以无风险利率借入或贷出款项
- D 、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
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期权价值C0＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率 - D 、上行乘数×下行乘数＝1
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- A 、市场投资没有交易成本
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