- 计算分析题
题干：假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报酬率为每年4%。
题目：利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表，并确定看涨期权的价格。（保留四位小数）。
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参考答案上行乘数
=1.6487
下行乘数d=1÷1.6487=0.6065
上行概率
=0.3872
下行概率=1-0.3872=0.6128
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- B 、投资者都是价格的接受者
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- B 、年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）
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期权价值C0＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率 - D 、上行乘数×下行乘数＝1
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- A 、市场投资没有交易成本
- B 、投资者都是价格的接受者
- C 、允许以无风险报酬率借入或贷出款项
- D 、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
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- A 、市场投资没有交易成本
- B 、投资者都是价格的接受者
- C 、允许以无风险报酬率借入或贷出款项
- D 、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
- 7 【计算分析题】利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表，并确定看涨期权的价格。(保留四位小数)。
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