- 单选题标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/股。（参考公式：
） - A 、7.23
- B 、6.54
- C 、6.92
- D 、7.52
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
已知 So=30，uSo=37.5，dSo=25，r=8%，T=1；
因此，u=37.5/30=1.25，d=25/30≈0.83；
Cu=Max（0，uS0-K）=Max（0，37.5-25）=12.5，
Cd=Max（0，dS0-K）=Max（0，25-25）=0；
；
=（1.08329-0.83）/（1.25-0.83）=0.6；
元/股。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知一年后的价格或者为25美元，或者为15美元。则1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的价格是（）。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。
- A 、4.3073美元
- B 、0.66658美元
- C 、1.08329美元
- D 、1.25美元
- 2 【单选题】标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/股。（参考公式：）
- A 、7.23
- B 、6.54
- C 、6.92
- D 、7.52
- 3 【单选题】标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。
- A 、4.3063
- B 、4.3073
- C 、4.3083
- D 、4.3053
- 4 【单选题】标的资产为不支付红利的股票，当前价格
为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。 - A 、0.46
- B 、4.31
- C 、8.38
- D 、5.30
- 5 【客观案例题】某标的资产为不支付红利的股票，当前价格为20美元/股，无风险利率为8%，考虑连续复利，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元，则执行价格为18美元/股、期限为1年期的欧式看涨期权的理论价格为（）。（该看涨期权定价公式为：
） - A 、4.3073
- B 、3.2489
- C 、4.1214
- D 、5.0162
- 6 【单选题】 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/股。 （参考公式：）
- A 、7.23
- B 、6.54
- C 、6.92
- D 、7.52
- 7 【客观案例题】某标的资产为不支付红利的股票，当前价格为20美元/股，无风险利率为8%，考虑连续复利，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元，则执行价格为18美元/股、期限为1年期的欧式看涨期权的理论价格为（）。（该看涨期权定价公式为：）
- A 、4.3073
- B 、3.2489
- C 、4.1214
- D 、5.0162
- 8 【客观案例题】某标的资产为不支付红利的股票，当前价格为20美元/股，无风险利率为8%，考虑连续复利，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元，则执行价格为18美元/股、期限为1年期的欧式看涨期权的理论价格为（）。（该看涨期权定价公式为：）
- A 、4.3073
- B 、3.2489
- C 、4.1214
- D 、5.0162
- 9 【单选题】标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/股。（参考公式：）
- A 、7.23
- B 、6.54
- C 、6.92
- D 、7.52
- 10 【单选题】标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元/股，或者为15美元/股。计算1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。
- A 、4.1068
- B 、4.3073
- C 、5.3035
- D 、5.9253
热门试题换一换
- 取得期货从业资格考试合格证明的人员，即可从事期货业务。
- 如果市场利率6M-LIBOR为6%，则A公司最终将支付( )万美元利息。
- 期货公司接受客户委托为其进行期货交易，应当事先向客户出示( )，经客户签字确认后，与客户签订书面合同。
- 在K线图中，不包含的价格是（）。
- 期货公司从事期货投资咨询业务，应当取得期货投资咨询业务资格。（）
- 下列关于客户资产保护的表述错误的是（）。
- 某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY的远期汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY的远期汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范风险，卖出100万美元的3月期美元远期，同时买入100万美元的6月期美元远期，则该公司的到期净损益是（）。
- 期货市场技术分析是研究市场交易行为，通过分析（）等信息预测未来期货价格。
- 交易结算会员可以为（）办理结算业务。
- 期货公司董事会决定免除首席风险官职务时，应当同时确定拟任人或者代行职责人选，并按照有关规定履行相应程序。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
m3XAX