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  • 单选题标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。假设无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/股。(参考公式:
  • A 、7.23
  • B 、6.54
  • C 、6.92
  • D 、7.52

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参考答案

【正确答案:C】

已知 So=30,uSo=37.5,dSo=25,r=8%,T=1; 

因此,u=37.5/30=1.25,d=25/30≈0.83;
Cu=Max(0,uS0-K)=Max(0,37.5-25)=12.5,
Cd=Max(0,dS0-K)=Max(0,25-25)=0;

=(1.08329-0.83)/(1.25-0.83)=0.6;

元/股。

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