- 客观案例题某标的资产为不支付红利的股票，当前价格为20美元/股，无风险利率为8%，考虑连续复利，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元，则执行价格为18美元/股、期限为1年期的欧式看涨期权的理论价格为（）。（该看涨期权定价公式为：
） - A 、4.3073
- B 、3.2489
- C 、4.1214
- D 、5.0162
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参考答案【正确答案：A】
根据题意，
，K=18，T=1年，则：
因此，期权的价格为：
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- A 、4.3073美元
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） - A 、7.23
- B 、6.54
- C 、6.92
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为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。 - A 、0.46
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- A 、4.3073
- B 、3.2489
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- B 、3.2489
- C 、4.1214
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- A 、7.23
- B 、6.54
- C 、6.92
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- A 、4.3073
- B 、3.2489
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- A 、7.23
- B 、6.54
- C 、6.92
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