- 单选题 标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。假设无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/股。 (参考公式:)
- A 、7.23
- B 、6.54
- C 、6.92
- D 、7.52
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参考答案
【正确答案:C】
本题中时间段为一个时间间隔,适用单步二叉树模型的计算公式。其中。
因此,u=37.5/30=1.25,d=25/30≈0.83333;Cu=Max(0,uS0-K)=Max(0,37.5-25)=12.5,Cd=Max(0,dS0-K)=(0,25-25)=0;
=(1.08329-0.83333)/(1.25-0.83333)=0.59990。
=[(0.59990×12.5)+0]/1.08329≈6.92元。
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