- 综合题（主观）
题干：甲股票当前市价每股30元，市场上有该股为标的资产的期权交易，有关资料如下：（1）甲股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权，执行价格均为30.5元。（2）甲股票半年后的市价的预测情况如表所示。（3）根据甲股票历史数据测算连续复利收益率标准差0.4。（4）无风险报酬率4%。（5）1元连续复利终值如表所示：要求：
题目：利用看涨期权-看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
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参考答案看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产价格S-执行价格的现值PV（X） ；
3.1528-看跌期权价格P=30-30.5/（1+2%） ；
看跌期权价格P=3.0548（元） 。
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