- 综合题（主观）
题干：D股票当前市价为25.00元/股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：（1）以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元；（2）根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4；（3）无风险年报价利率4%；（4）1元的连续复利终值如下：0.10.20.30.40.51.10521.22141.34991.49181.6487
题目：利用看涨期权—看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
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参考答案u=1+上升百分比=，公式中t指的是二叉树模型下每一期以年表示的时间长度。本题期权到期时间为半年，利用二叉树模型进行分析，所以t=（1/2）/2=0.25（年）。
正确答案：
看跌期权价格P=看涨期权价格-标的资产现行价格+执行价格现值=2.65-25.00+25.30/（1+2%）=2.45（元）
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