- 计算分析题
题干：D股票的当前市价为25元/股，市场上有以该股票为标的的资产的期权交易，有关资料如下：（1）D股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25.3元；D股票的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25.3元。（2）D股票半年后市价的预测情况如下表：[1479201610271-image/088.jpg]（3）根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4。（4）无风险年利率4%。（5）1元的连续复利终值如下表：[1479201610271-image/089.jpg]
题目：利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格；
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参考答案根据平价定理：
2.65-看跌期权价格
，看跌期权价格P=2.45（元）。
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